Почему нельзя включать без нагрузки ламповый усилитель на полном ходу?

Answer 1

По той же причине, по которой нельзя ездить без тормозов. Если усилитель никуда ничего не отдает, то вся мощность рассеивается самой лампой, на е аноде. Ламповые усилители часто выдерживают такое издевательство, а вот хороший транзисторный усилитель без защиты от обрыва нагрузки, да на приборчиках стоимостью по триста баксов за штучку, вполне может доставить инфаркт любителю мощных развлечений.

Answer 2

Самая дорогая деталь лампового усилителя - выходной трансформатор. Он то и страдает если включен без нагрузки и может легко выйти из строя, причем потянуть за собой и дорогостоящие лампы выходного каскада.
 При отключенном динамике (кабинете, колонки) напряжение на обмотках трансформатора повышается многократно и приводит к пробою между витками (межвитковому замыканию)