Существует ли "мягкий" коэффициент кореляции?

Question

Обычный коэффициент кореляции слишком сильно понижается если в массивах по 10 чисел в каждом, присутствует число сильно выбивающеся из ряда, даже если остальные числа показывают кореляцию в 1.
Может быть есть коэффициент кореляции, который понижался бы меньше и больше бы ориентировался на общую динамику кореляции величин, не так сильно выпадая из-за пары значений даже если они очень сильно далеки от общего вектора?

Answer 1

Прогони фильтр сначала, до расчёта. Медиану или Хэмминга. Или даже фурье.
Единичные выбросы будут сглажены. Особенно эффективно работает медиана, но она может сдвинуть абсциссу при резких перепадах.

Answer 2

Для коректного расчета коэффициента кореляции (при доверительном уровне 95%) в выборке должно быть не мене 27- 30 элементов (чисел) , при коэфффициенте вариации боле 0. 5, это позволяет "сгладить" влияние чисел, котрые значительно "отстреливают" от общего вектора. . Чтобы определить минимально достоверное количество элементов в выборке, надо взять 0. 01 от квадрата КК. . В вашем случае, когда в выборке всего 10 членов, и высокий КК, коректную кореляцию вы не получите.