Асимптотическое распределение третьего центрального момента

Answer 1

Есть стандартный прием для подобного рода вещей, основанный на характеристических функциях. Его сложность в том, чтобы его потом обосновать (по-разному, для каждой новой ситуации) . С обоснованием желаю вам удачи, а сам метод изложу.
Введем плотность вероятность НСВ x как функцию s:
p[x] (s) .
Пусть x[i] - конкретная реализация x. Введем вторую НСВ:
y = (1/n)